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证券从业《金融市场基础知识》模拟练习(三)
2018-04-10 34
证券从业《金融市场基础知识》模拟练习(三)

1、股东权利归属股票的持有人

   Ⅱ.认购股票时要求一次缴纳出资

   Ⅲ.安全性较差

   Ⅳ.转让相对简单

   A、Ⅱ、Ⅲ

   B、Ⅰ、Ⅱ

   C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

   D、Ⅱ、Ⅳ

  参考答案:C

  参考解析:本题考查无记名股票的特点。无记名股票的特点包括:股东权利归属股票的持有人;认购股票时要求一次缴纳出资;安全性较差;转让相对简单。

2、关于股票票面金额的说法正确的有( )。

   Ⅰ.股票的发行或转让价格较灵活

   Ⅱ.可以明确表示每一股份所代表的股权比例

   Ⅲ.股票票面金额的计算方法是用资本总额除以股份数求得,但实际上很多国家是通过法规予以直接规定,而且一般是限定了这类股票的最低票面金额

   Ⅳ.能为股票发行价格的确定提供依据

   A、Ⅱ、Ⅲ

   B、Ⅰ、Ⅱ

   C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

   D、Ⅱ、Ⅳ

  参考答案:C

  参考解析:本题考查股票票面金额。选项A属于无面额股票的特点。

3、某股份公司因破产进行清算,公司财产在支付完破产费用后,其偿付的优先顺序依次是()。

   A:优先股股东、债权人、普通股股东

   B:债权人、优先股股东、普通股股东

   C:优先股股东、普通股股东、债权人

   D:普通股股东、债权人、优先股股东

  参考答案:B

  参考解析:某股份公司因破产进行清算,公司财产在支付完破产费用后,其偿付的优先顺序依次是债权人、优先股股东、普通股股东。

4、股票内在价值与价格的关系,下面表述正确的是()。

   Ⅰ股票的内在价值决定股票的市场价格,其市场价格完全等于内在价值 

   Ⅱ股票的内在价值决定股票的市场价格,但市场价格又不完全等于其内在价值

   Ⅲ股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响,所以股票的市场价格不反映股票的内在价值

   Ⅳ股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响,但股票的市场价格总是围绕股票的内在价值波动

   A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

   B.Ⅱ、Ⅲ

   C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

   D:Ⅱ、Ⅳ

  参考答案:D

  参考解析:考查股票内在价值与价格的关系。股票的内在价值即理论价值,也即股票未来收益的现值。股票的内在价值决定股票的市场价格,股票的市场价格总是围绕其内在价值波动。

5、在计算VaR的各种方法中,( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

   A.德尔塔一正态分布法

   B.完全模拟法

   C.蒙特卡罗模拟法

   D.局部估值法

  参考答案:C

  参考解析:蒙特卡罗模拟法的优点是:①可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;②可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

6、在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万,其投资收益率为20%,且投资组合的VaR值为80万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。

   A.25%

   B.20%

   C.50%

   D.40%

  参考答案:A

  参考解析:通常采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益(RAROC),计算如下:RAROC=收益/VaR值=100×20%÷80=25%。

7、风险管理与控制的核心包括( )。

   Ⅰ.风险限额的确定 

   Ⅱ.风险限额的分配

   Ⅲ.风险监控

   Ⅳ.风险的消除

   A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

   B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

   C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

   D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  参考答案:A

  参考解析:风险管理与控制的核心包括风险的计量、风险限额的确定与分配、风险监控。

8、运用组合投资策略,可以降低、甚至消除( )。

   A.市场风险

   B.非系统风险

   C.系统风险

   D.政策风险

  参考答案:B

  参考解析:只要证券收益之间不是完全正相关,分散化就可以有效降低非系统风险,特别是完全负相关的情况下,可获得无风险组合。市场风险、政策风险都属于系统风险,无法运用组合投资策略分散风险。

9、( )主要用于衡量投资者持有债券变现难易程度。

   A.利率风险

   B.流动性风险

   C.汇率风险

   D.赎回风险

  参考答案:B

  参考解析:流动性风险主要用于衡量投资者持有债券的变现难易程度。一般来说,买卖差价越大,流动性风险就越高。

10、金融实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为( )。

   Ⅰ.预期损失

   Ⅱ.非预期损失

   Ⅲ.灾难性损失

   Ⅳ.意外性损失

   A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

   B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

   C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

   D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

  参考答案:A

  参考解析:风险不等同于损失本身。严格来说,损失是一个事后概念,而风险却是一个明确的事前概念。金融实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为:①预期损失;②非预期损失;③灾难性损失。



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